Grupo de Investigación en
FINANZAS DE MERCADO Y ECONOMETRÍA FINANCIERA

 

David Abad
David Abad

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Sobre mi:

Profesor Titular de Universidad en Finanzas.

Doctor Universidad de Alicante

 

Areas de Interés: Microestructura del Mercado.

Temas de Investigación: Regulación del Mercado Español, Negociación Informada, Eventos Corporativos, Warrants.

 

En esta página podrás encontrar información sobre mi investigación más reciente, mis últimas publicaciones, así como otros temas de interés .

Publicaciones Seleccionadas

"Analysing Bank-issued Options Pricing" (con Belén Nieto), European Journal of Finance, forthcoming.


"Switching to a Temporary Call Auction in Times of High Uncertainty" (con Roberto Pascual), Journal of Financial Research, 33, 45-75, 2010.


"Strategic Timing on Annual Earnings Announcements: Evidence from an Order-driven Market" (con Sonia Sanabria y José Yagüe), Review of Quantitative Finance and Accounting, 32, 287-308, 2009.


"On the Magnet Effect of Price Limits" (con Roberto Pascual), European Financial Management Journal, 13, 833-852, 2007.

Trabajo en Curso

"Order Imbalance, Liquidity, and Market Returns in the Absence of Designated Market Makers" (con Roberto Pascual).


"Contribución del Latibex al Proceso de Formación de Precios de las Principales Acciones del Mercado Brasileño" (con Alfonso Puerta).


"Insider Trading and the Probability of Informed Negotiation (PIN)" (con Esther del Brio y José Yagüe).


"Los Programas de Recompras de Acciones Propias en el Mercado Bursátil Español" (con Marina Balboa y José Yagüe).

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