Grupo de Investigación en
FINANZAS DE MERCADO Y ECONOMETRÍA FINANCIERA

 

Belen Nieto
Belen Nieto

Home

Sobre mi:

Profesora Titular de Universidad en Finanzas

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante, 1995

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante, 2001

 

Areas de Interés: Valoración de Activos y Finanzas Corporativas

Temas de Investigación: Modelos de valoración y estudio de los mercado de activos de renta variable, warrants, swaps de volatilidad y deuda corporativa.

 

En esta página podrás encontrar información sobre mi investigación más reciente, mis últimas publicaciones, así como otros temas de interés .

Publicaciones Seleccionadas

"Macroeconomic and financial determinants of the volatility of corporate bond returns" (con Alfonso Novales y Gonzalo Rubio). Quarterly Journal of Finance, 2015, 5 (4), (41 páginas), DOI: 10.1142/S2010139215500214.


"Stock returns with consumption and illiquidity risks" (con Elena Márquez y Gonzalo Rubio), International Review of Economics and Finance, 2014, 29, 57-74.


"Volatility bounds, size, and real activity prediction" (con Gonzalo Rubio), Review of Finance, 2014, 18 (1), 373-415.


"The volatility of consumption-based stochastic discount factors and economic cycles" (con Gonzalo Rubio), Journal of Banking and Finance, 2011, 35 (9), 2197-2216.

Trabajo en Curso

"Liquidity and Corporate Debt Market Timing" (con Marina Balboa).


"Don't stand so close to Sharpe" (con Angel León y Lluís Navarro).

Subir

© Finanzas de Mercado y Econometría Financiera Universidad de Alicante