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FINANZAS DE MERCADO Y ECONOMETRÍA FINANCIERA

 

Belen Nieto
Belen Nieto

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La volatilidad del factor de descuento estocástico es un buen predictor de los ciclos económicos. Aquí tenéis un gráfico que representa la cota de volatilidad de Hansen y Jagannathan, calculada con periodos de 60 meses con solapamiento para precios del mercado americano, y el indicador de recesiones publicado por el NBER.

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